Khi trading forex, các nhà đầu tư có rất nhiều sự lựa chọn về các công cụ để đánh giá và kiểm soát chiến lược đầu tư. Trong đó, drawdown là một trong số những công cụ khá phổ biến để giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện hóa việc này. Vì thế, hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu Drawdown là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong trading forex nhé!
Drawdown là gì?
Drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm sâu nhất trong tài khoản của nhà đầu tư, tính từ mức đỉnh đến mức đáy trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thuật ngữ vô cùng quan trọng mà bất kì trader nào khi tham gia giao dịch forex cũng cần biết nhằm quản trị vốn và kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.
Dựa vào drawdown, nhà đầu tư có thể xác định được mức độ biến động từ đó đánh giá được khả năng duy trì lệnh của mình. Drawdown có thể được đo lường bằng đơn vị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm.
Công thức tính drawdown:
Drawdown = (Đỉnh vốn cao nhất – Đáy vốn thấp nhất)/ Đỉnh vốn cao nhất
Ví dụ: Vào năm 2024, bạn tham gia giao dịch forex với số vốn 10.000$. Trong quá trình thực hiện giao dịch, tài khoản của bạn có khi lên đến 20.000$ và cũng ghi nhận thua lỗ chỉ còn 5.000$. Đến cuối năm, tài khoản của bạn còn 13.000$.
Như vậy, đỉnh vốn là khi tiền trong tài khoản bạn đạt mức cao nhất là 20.000$ và đáy vốn là khi tiền trong tài khoản bạn thấp nhất là 5.000$. Vậy drawdown được tính như sau: (20.000 – 5.000)/ 20.000 = 75%.
Drawdown bao gồm bao nhiêu loại?
Hiện nay, có 3 loại drawdown phổ biến, bao gồm
- Absolute Drawdown:
Là mức sụt giảm được tính từ số vốn ban đầu đến mức sụt giảm thấp nhất của tài khoản đó. Nó được đo lường bằng con số tuyệt đối USD/ EUR/…) chứ không phải đơn vị phần trăm (%). Giá trị của Absolute Drawdown sẽ thay đổi mỗi khi một đáy mới thấp hơn được ghi nhận, giá trị này càng cao cho thấy rằng mức thua lỗ càng lớn.
- Maximum Drawdown:
Là mức sụt giảm được tính từ đỉnh vốn cao nhất từng đạt được đến đáy vốn thấp nhất ngay sau đỉnh vốn đó. Nó cũng được đo bằng con số tuyệt đối. Giá trị Maximum Drawdown cho thấy đó là số tiền thua lỗ lớn nhất của tài khoản trong cả quá trình đầu tư, thể hiện mức độ rủi ro lớn hơn Absolute Drawdown.
Trong giao dịch, nếu nhà đầu tư biết kiểm soát vốn và quản trị rủi ro một cách hiệu quả thì khả năng xảy ra Maximum Drawdown là rất thấp. Ngược lại, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm trong quy tắc cắt lỗ chuẩn thì khả năng xảy ra maximum DD là rất cao.
- Relative Drawdown:
Là tỷ lệ thua lỗ của Maximum Drawdown so với số tiền vốn, đơn vị đo lường là phần trăm (%) và được tính theo công thức sau:
Relative Drawdown = Maximum Drawdown/ Đỉnh vốn cao nhất
Bằng cách đo lường với tỷ lệ phần trăm, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng đánh giá được mức rủi ro cao hay thấp hơn khi chúng được đo lường bằng con số tuyệt đối.
Ý nghĩa của Drawdown là gì?
Trong giao dịch forex, Drawdown có ý nghĩa như là một tín hiệu thông báo giúp các nhà đầu tư nhận ra điểm dừng trước khi gặp một khoản lỗ lớn. Vì forex là thị trường luôn luôn biến động không ngừng nên các nhà đầu tư cần nắm rõ tình trạng nguồn vốn cũng như mức độ rủi ro của khoản đầu tư.
Mức drawdown thấp cho thấy nhà đầu tư đang quản trị chiến lược khá tốt, cần duy trì để mang lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Ngược lại, nếu tỷ lệ drawdown lớn cho thấy rằng chiến lược đầu tư của nhà đầu tư đang có mức độ rủi ro cao. Đây là dấu hiệu để nhà đầu tư xem xét điều chỉnh lại chiến lược đầu tư của mình để phòng tránh nguy cơ thua lỗ quá lớn.
Tóm lại, tỷ lệ drawdown có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ thành công trong giao dịch của nhà đầu tư. Từ đó, drawdown giúp họ quản lý tình trạng thua lỗ trong giao dịch và đưa ra quyết định kịp thời.
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt?
Tỷ lệ Drawdown càng thấp thì hiệu quả của chiến lược đầu tư càng tốt. Tuy nhiên, trong giao dịch để đạt được tỷ lệ drawdown bằng 0% là điều vô cùng khó khăn. Vậy nên, vấn đề mấu chốt ở trong chiến lược là nhà đầu tư cần giữ tỷ lệ drawdown ở dưới mức có thể chấp nhận được nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ.
Trên thực tế, không có tiêu chuẩn nào quy định mức drawdown bao nhiêu là tốt nhất. Mỗi nhà đầu tư sẽ có chiến lược và cách quản lý vốn khác nhau nên tỷ lệ drawdown của mỗi nhà đầu tư đặt ra là khác nhau. Tuy nhiên theo kinh nghiệm và phân tích của những chuyên gia trong lĩnh vực này, tỷ lệ Maximum Drawdown tối đa cho phép thông thường là 15%, vì maximum DD thì khả năng hòa vốn của nhà đầu tư càng khó.
Cách phòng tránh rủi ro với Drawdown
Sau khi đã hiểu Drawdown là gì thì để có thể phòng tránh mức độ rủi ro quá lớn thì điều quan trọng nhất là tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Để kiểm soát drawdown ở mức thấp thì họ cần chuẩn bị một tâm lý vững vàng cũng như cần tuân theo một số quy tắc nhất định:
- Xác định khẩu vị rủi ro: Nhà đầu tư cần xác định mức rủi ro tối đa mà bản thân có thể chịu được. Nếu tỷ lệ rủi ro của mỗi lệnh quá lớn và bạn không xác định được mức rủi ro tối đa có thể chịu được thì tài khoản của bạn có thể sẽ nhanh chóng cháy sau vài phiên. Mức độ rủi to tối đa khuyến nghị là từ 1% đến 3%
- Cần giảm tỷ lệ rủi ro khi nhận thấy thua lỗ tăng dần: Nếu bạn cố gắng gồng lỗ và tăng mức độ rủi ro khi thấy thua lỗ tăng dần, điều này không giúp bạn sẽ đạt được lợi nhuận kỳ vọng mà còn làm cho chiến lược đầu tư của bạn trở nên thất bại vì có thể mức thua lỗ đạt đến quá lớn.
- Biết điểm dừng khi tỷ lệ lỗ quá lớn: Như đã nói ở trên, khi bạn xác định được khẩu vị rủi ro thì cần phải chấp nhận và tuân theo nó, không nên cố gắng gồng lỗ vì điều này có thể gây ra phản ứng ngược.
Kết luận
Bài viết trên đã tổng hợp tất tần tật những thông tin cũng như giải thích drawdown là gì. Để có thể tạo ra lợi nhuận và duy trì nó, bạn cần đặt ra những quy tắc trong đầu tư, cùng với đó là kết hợp drawdown để đưa ra tín hiệu giúp bạn quản trị nguồn vốn một cách hiệu quả hơn.
