Backtest forex là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến khá phổ biến đối với các nhà đầu tư trong thị trường ngoại hối nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Đây là chiến lược cho phép nhà đầu tư giao dịch dựa theo những dữ liệu lịch sử cá nhân. Để hiểu rõ hơn về chiến lược này, hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu Backtest forex là gì và các phần mềm backtest tốt nhất hiện nay nhé!
Backtest forex là gì?
Backtest forex là chiến lược dựa trên quá trình kiểm nghiệm lại các dữ liệu trong lịch sử nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược. Nhà đầu tư sẽ sử dụng các dữ liệu trước đó để đánh giá xem chiến lược đầu tư của mình đang hoạt động như thế nào.
Backtest forex là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật đươc áp dụng cho một tập hợp giá trước đó và dự phóng về lợi nhuận mà chiến lược sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Dựa vào chiến lược này, nhà đầu tư có thể phát hiện ra các điểm yếu và hạn chế của chiến lược giao dịch.
Backtest forex hoạt động như thế nào?
Đối với những nhà đầu tư mới, có thể thực hiện việc backtest theo quy trình cơ bản sau:
- Nhập dữ liệu giao dịch vào các phần mềm hỗ trợ backtest forex hoặc tích hợp trước khi khởi chạy chiến lược.
- Dữ liệu trên sẽ được phần mềm xây dựng và mô phỏng lại.
- Sau đó sẽ có kết quả phân tích và các nhà đầu tư có thể dựa trên kết quả này để đánh giá và điều chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình.
Tùy thuộc vào các loại phần mềm giao dịch hỗ trợ backtest, nhà đầu tư có thể nhận được một số các chỉ số sau:
- Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
- Lãi lỗ thực tế: Tổng lợi nhuận/ thua lỗ
- Lợi tức: % tăng/ giảm so với vốn ban đầu
- Lợi tức có điều chỉnh rủi ro: % lợi nhuận đánh giá trên vốn chịu rủi ro
- Kỳ vọng thị trường
- Sự biến động: sự sụt giảm số dư so với vốn gốc
Một số lưu ý khi backtest forex:
- Số lượng tín hiệu: nhà đầu tư nên sử dụng tối thiểu 30 giao dịch trước đó để có thể đưa ra kết quả khách quan nhất
- Thời gian backtest: Không nên quá ngắn, thời gian tốt nhất là tối thiểu từ 3 tháng trở lên
- Không nên phụ thuộc quá nhiều vào backtest forex: Đây chỉ là một chiến lược đầu tư giúp người chơi trên thị trường có cái nhìn khách quan hơn nên bạn cần theo dõi tin tức kết hợp cùng phân tích thị trường để có thể rút ra chiến lược phù hợp hơn.
4 phần mềm backtest forex tốt nhất hiện nay
Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ backtest forex, dưới đây là một số phần mềm phổ biến nhất:
1. Metatrader 4: Forex tester
Forex tester là phần mềm backtesting được hỗ trợ trên MT4. Tuy đây không phải phần mềm miễn phí nhưng nó lại có rất nhiều tính năng sử dụng cho cả các hoạt động giao dịch thủ công và tự động. Forex tester hỗ trợ 10 chương trình thủ công và 5 cố vấn chuyên gia, cùng với 16 năm dữ liệu giá lịch sử và bảng tính toán rủi ro và quản lý tiền.
Các tính năng của Forex tester
- 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản
- Bảng quản lý tiền Forex có thể được tải xuống trên Excel.
- Phiên bản Forex Tester 3 – cho phép các nhà giao dịch tải xuống bất kỳ số lượng cặp tiền tệ nào để thử nghiệm đồng thời.
- Phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều được cài đặt các phím nóng cho mọi chức năng giúp tăng tốc thời gian đào tạo Forex.
- Các công cụ đồ họa như Đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và đánh dấu biểu đồ.
- Phần mềm giả lập Forex 3 có thể được sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình và cho phép sửa chữa tức thời các lỗi.
2. TradingView – Bar Replay
Tính năng Bar Replay (phát lại) là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư hiểu rõ các biểu đồ trong một ngày nhất định trước khi bạn áp dụng chiến lược. Tuy nhiên, các cặp tiền tệ mà bạn kiểm tra cần phải có đủ dữ liệu lịch sử có sẵn cho chúng.
Tuy nhiên, phần mềm backtesting trên TradingView cũng còn một số hạn chế mà bạn cần lưu ý như:
- Không có tùy chọn để sử dụng Biểu đồ nến Nhật
- Biểu đồ ‘Tương lai liên tục’ không hoạt động với ‘Phát lại thanh’
- Dữ liệu lịch sử hạn chế trên một số tùy chọn biểu đồ
- Đơn đặt hàng demo không thể được tạo trong chế độ này
3. Backtest thủ công
Đây là cách backtest forex đơn được xem là đơn giản nhất vì nhà đầu tư chỉ cần thu thập dữ liệu lịch sử mà không cần hỗ trợ từ bất kỳ phần mềm nào, ngoài ra còn giúp các trader tìm ra những yếu tố không được bao hàm trong các thuật toán. Dưới đây là một số ưu điểm của việc backtest thủ công:
- Có thể được thực hiển bởi bất cứ ai
- Có hiểu biết về cách thức hoạt động của các phần mềm giao dịch forex và có thể đúc kết kinh nghiệm nhằm cải thiện chiến lược đầu tư
- Kiểm tra ngược thủ công mô phỏng các cơ chế giao dịch trực tiếp, chẳng hạn như nhập hoặc thoát giao dịch, quản lý rủi ro,…
4. Phần mềm backtest từ các tổ chức uy tín
Deltix-QuantOffice
Đây là một trong những công cụ backtest forex uy tín nhất từ Deltix Lab. QuantOffice được sử dụng để phát triển trực quan, kiểm tra lại và gỡ lỗi các chiến lược EMS tích hợp, sử dụng DotNet và C#. Các thuật toán thực hiện đơn hàng độc quyền có thể được tạo bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau giữa các ngày trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian tùy chỉnh.
Dưới đây là một số tính năng nổi bật của QuantOffice:
- Xử lý sự kiện phức tạp (CEP): tính năng này được kích hoạt thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase. Các sự kiện ‘OnBarC Đóng’, ‘OnBarOpen’ và ‘OnTick’ có thể được tạo nguồn để tạo các sự kiện phức tạp với mục đích thử nghiệm
- Phân tích hình ảnh nhanh chóng: tính năng này được sử dụng trên các cấp độ công cụ và danh mục đầu tư. Cùng với khả năng lập biểu đồ đặc biệt, hiển thị nhanh các đầu ra đã dẫn đến việc đanh giá và chạy lại chiến lược nhanh hơn.
- Thời gian hoạt động của các mô hình trong quá trình backtesting cực kỳ nhanh.
- Các kỹ thuật phức tạp hơn có thể được sử dụng trong việc tạo ra các thanh dựa trên thời gian tùy chỉnh.
- Các chiến lược có thể được phân loại thành các chiến lược phụ của chiến lược meta.
- Người dùng có thể tạo các mô hình của riêng mình bằng C # hoặc tích hợp các mô hình hiện có trong C ++ vào môi trường QuantScript.
QuantDEVELOPER của QuantHouse
Phần mềm này cho phép người dùng kiểm tra lại và khởi chạy các chiến lược đầu tư. Ngoài ra, còn có thể đánh giá hoặc điều chỉnh lại hiệu quả các tham số đã chọn trong chiến lược cụ thể. Một số tính năng nổi bật của phần mềm này là:
- Cho phép nhiều chiến lược phụ chạy theo một chiến lược meta
- Có khả năng kiểm tra các lớp đa tài sản và nhiều hệ thống kế toán tiền tệ
- Sở hữu khả năng kiểm tra hơn 500.000 tick/giây
- Hỗ trợ cho nhiều khung thời gian, tự động thực hiện và chuyển đổi bằng một cú nhấp chuột từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp.
Kết luận
Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng về backtest forex là gì. Đây là một quá trình quan trọng khi xây dựng và phát triển chiến lược giao dịch, vì thế bất kì nhà đầu tư nào trên thị trường cũng cần nắm rõ khái niệm cũng như cách thức thực hiện để có thể thành công.
