Moving Average là một trong những công cụ cơ bản nhất và dễ hiểu nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó không chỉ dành riêng cho các traders chuyên nghiệp, mà còn là một giải pháp hữu ích cho traders mới và các nhà phân tích dữ liệu. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường tài chính, nơi xuất hiện rất nhiều biến động, cơ hội và rủi ro. Vậy Moving Average là gì? Hãy cùng Kiến Thức Trader tìm hiểu ngay nhé!
Moving Average là gì?
Moving Average (MA) là đường trung bình động, là một công cụ được sử dụng để làm mượt giá theo thời gian, giúp traders nhận diện rõ xu hướng của thị trường trên biểu đồ. MA còn có một tên gọi khác là đường trung bình trượt và là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Trong cộng đồng trader, có một câu ngạn ngữ không thể phủ nhận: “Trend is your friend”, ngụ ý rằng giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ mang lại tỷ lệ thành công cao hơn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ cho nhà đầu tư.
Trên biểu đồ, các đường trung bình động thường được hiển thị như minh họa dưới đây.
Phân loại các đường MA
Sau khi tìm hiểu Moving Average là gì, điều mà các traders quan tâm đó là cách phân loại các đường MA. Hiện nay, đường MA được chia thành 3 loại chính, bao gồm đường SMA, đường EMA và đường WMA.
1. Đường Simple Moving Average (SMA)
Đường SMA (Simple Moving Average – Đường trung bình động đơn giản) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được tính bằng cách lấy trung bình cộng của các mức giá đóng cửa (close price) trong một khoảng thời gian nhất định. SMA thường được chọn lựa bởi nhiều trader hiện nay khi cần sử dụng một trong 3 loại đường trung bình động.
2. Đường Exponential Moving Average (EMA)
Đường EMA (Exponential Moving Average – Đường trung bình lũy thừa) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, được tính bằng công thức hàm mũ. EMA tập trung vào các biến động giá gần đây hơn so với SMA, do đó, nó thường nhạy cảm hơn đối với các biến động ngắn hạn trên thị trường. So với SMA, EMA thường nhận biết các tín hiệu bất thường trên thị trường nhanh chóng hơn.
3. Đường Weighted Moving Average (WMA)
Đường WMA (Weighted Moving Average – Đường trung bình tỷ trọng) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, được tính bằng cách áp dụng trọng số tuyến tính cho các mức giá. Chỉ báo này thường tập trung vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất trong dữ liệu. Điều này có nghĩa là đường WMA đánh giá cao chất lượng của dòng tiền và đặc biệt chú ý đến các bước giá có khối lượng giao dịch lớn.
Một số đường MA phổ biến
- Đường MA ngắn hạn (nhanh): MA10, MA20.
- Đường MA trung hạn (chậm): MA50.
- Đường MA dài hạn (chậm): MA100, MA200, MA730.
Ý nghĩa của các đường Moving Average là gì?
Xét theo chu kỳ:
- Đường MA có chu kỳ ngắn hơn sẽ di chuyển nhanh hơn và gần hơn với giá hiện tại.
- Đường MA có chu kỳ dài hơn sẽ di chuyển chậm hơn và cách xa hơn so với giá hiện tại.
Xét theo xu hướng:
- Trong thị trường đang đi lên (uptrend), giá thường nằm phía trên các đường MA.
- Trong khi đó, khi thị trường đang đi xuống (downtrend), giá thường nằm phía dưới các đường MA.
Các đường MA cũng có vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự động:
- Trong thị trường uptrend, giá thường điều chỉnh và tiếp tục tăng sau khi chạm vào các đường MA có chu kỳ ngắn hạn.
- Trong thị trường downtrend, giá thường điều chỉnh và tiếp tục giảm sau khi chạm vào các đường MA có chu kỳ ngắn hạn.
Trên hình là một ví dụ của biểu đồ Bitcoin trong một xu hướng tăng mạnh. Trong quá trình này, giá Bitcoin đã trải qua nhiều lần điều chỉnh và tiếp tục tăng lên sau khi tiếp xúc với các đường MA. Trong trường hợp này, các đường MA đóng vai trò như mức hỗ trợ. Khi giá tăng, các đường MA này trở thành điểm mà giá thường điều chỉnh về, và sau đó tiếp tục hành trình tăng giá. Điều này có thể được giải thích bằng việc ở những mốc này, nhu cầu mua lớn hơn, thúc đẩy giá tiếp tục tăng.
3 tính chất quan trọng của đường Moving Average là gì?
1. Có tính thay đổi tùy vào chu kỳ
Đặc tính quan trọng nhất của đường trung bình động là sự phụ thuộc vào chu kỳ. Ở đây, “chu kỳ” đề cập đến số lượng dữ liệu giá được tổng hợp trong lịch sử để tính ra giá trung bình. Ví dụ, đường trung bình động 100 chu kỳ trên khung thời gian hàng ngày biểu thị giá trung bình của 100 ngày trong quá khứ cùng với ngày hiện tại.
Sự phụ thuộc của đường trung bình động vào chu kỳ như sau:
- Chu kỳ càng lớn, độ mượt của đường trung bình càng cao, tuy nhiên, mức độ xác định của nó về các mức hỗ trợ/kháng cự cũng tốt hơn.
- Chu kỳ càng nhỏ, yêu cầu của trader để theo dõi thị trường càng chặt chẽ hơn. Điều này tạo ra thách thức tâm lý giao dịch lớn hơn vì giá thường có xu hướng xoay quanh mức trung bình của chu kỳ nhỏ nhiều hơn.
- Con số chu kỳ không cố định và có thể được tùy chỉnh theo ý muốn, không nhất thiết phải sử dụng 50 hoặc 100 chu kỳ.
2. Có tính dự báo
Tính chất thứ hai của đường trung bình là khả năng dự báo. Khả năng này được thể hiện qua hai trường hợp:
- Trong trường hợp sử dụng một đường trung bình đơn lẻ, đặc biệt là đường trung bình với chu kỳ lớn, mức giá sẽ càng xa đường trung bình.
- Trong trường hợp kết hợp giữa hai đường trung bình với các chu kỳ khác nhau, điểm giao cắt giữa chúng có thể dự báo sự tăng giảm của thị trường trong tương lai.
Ví dụ: khi đường trung bình 50 chu kỳ cắt lên đường trung bình 100 chu kỳ, điều này tạo ra tín hiệu dự báo cho sự tăng trưởng tiếp tục trong tương lai.
3. Có độ trễ nhất định
Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đường trung bình được tính từ giá, vì vậy mức giá trung bình chỉ hình thành sau khi biến động hoặc chu kỳ kết thúc. Nói cách khác, đường trung bình chậm hơn so với giá. Khi có ý thức về điều này, bạn sẽ tránh việc vội vàng đưa ra quyết định giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của đường trung bình động
- Ưu điểm: Đường trung bình di động loại bỏ các biến động ngắn hạn, giúp tăng độ tin cậy và phù hợp cho các giao dịch dài hạn. Đối với những trader hoạt động trên khung thời gian lớn, MA là một công cụ hữu ích mà nhiều người nên lựa chọn.
- Nhược điểm: Trong ngắn hạn, đường trung bình di động thường phản ứng chậm và không nhạy cảm với các biến động nhanh trên các khung thời gian nhỏ. Nhược điểm này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các trader muốn thực hiện giao dịch, vì họ thường phải chờ đợi một khoảng thời gian dài trước khi có cơ hội mở lệnh. Việc thực hiện lướt sóng (scalping) cũng trở nên khó khăn do sự chậm trễ này.
Nên sử dụng đường MA nào khi giao dịch?
Trên thực tế, có nhiều loại đường trung bình khác nhau phụ thuộc vào công thức tính. Đối với các traders mới, bạn sẽ thường được giới thiệu đường trung bình đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Đường SMA sẽ dễ hiểu hơn đường EMA. Tuy nhiên, EMA được phát triển để đáp ứng nhu cầu của việc tạo ra một chỉ số trung bình tập trung vào biến động gần và ngay trong thời điểm hiện tại. Điều này được nhấn mạnh vì thời điểm hiện tại là lúc mà các trader quyết định có nên mở lệnh hay không. Đường EMA phản ứng nhanh và nhạy cảm với biến động hơn so với đường SMA. Do đó, để có quyết định chính xác nhất, nhà đầu tư nên sử dụng đường EMA.
Hướng dẫn 3 cách sử dụng đường Moving Average
Sau khi tìm hiểu kỹ Moving Average là gì, Kiến Thức Trader sẽ giới thiệu với các bạn 3 chiến lược giao dịch với đường MA trong crypto nhé!
1. Giao dịch theo xu hướng
Traders có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng với đường MA qua các trường hợp sau:
- Khi đường giá nằm phía trên MA trên mỗi khung thời gian, điều này xác nhận xu hướng tăng của MA trong khung thời gian đó. Trong trường hợp này, traders chỉ nên tìm cơ hội mua, không nên bán.
- Khi đường giá nằm phía dưới MA trên mỗi khung thời gian, điều này xác nhận xu hướng giảm của MA trong khung thời gian đó. Trong trường hợp này, traders chỉ nên tìm cơ hội bán mà không nên mua.
- Khi đường MA đi ngang và liên tục cắt qua đường giá, điều này xác nhận một thị trường sideway, không có xu hướng rõ ràng cho MA trong khung thời gian đó. Trong trường hợp này, traders nên đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng trước khi thực hiện giao dịch.
Đường MA với số liệu nhỏ hơn sẽ bám sát với đường giá và dễ bị nhiễu hơn. Do đó, việc sử dụng MA với số liệu nhỏ hơn để xác định xu hướng có thể sẽ không chính xác. Thay vào đó, bạn nên sử dụng MA 200 trên khung thời gian D1 để xác nhận xu hướng dài hạn của thị trường. MA là chỉ báo xác nhận xu hướng bởi tính trễ của nó đã khiến thị trường chạy trước một đoạn thời gian.
2. MA đóng vai trò kháng cự và hỗ trợ
Bởi vì giá thường quay trở lại kiểm tra các đường MA và thường sẽ có phản ứng nhất định nên bạn có thể thực hiện giao dịch với chúng bằng cách sau:
- Đợi giá quay trở lại đường MA và sau đó mở lệnh theo hướng của xu hướng hiện tại.
- Nếu giá phá vỡ đường MA, điều này xác nhận sự đảo chiều trong xu hướng. Bạn nên chờ đợi để xem giá có thực hiện việc kiểm tra lại đường MA hay không trước khi mở lệnh theo hướng mới của xu hướng.
3. Kết hợp với các chỉ báo khác
Đường trung bình động không phải là chỉ báo duy nhất được sử dụng trong giao dịch. Trong thực tế, traders có thể sử dụng các chỉ báo khác như đường Trendline, Volume, RSI,… để xác nhận tín hiệu và tránh bị nhiễu.
Trong ví dụ dưới đây, ta có thể thấy đồng coin đang di chuyển trong một tam giác và đồng thời nằm dưới đường MA 20. Vì vậy, nếu bạn đã mở lệnh long ở phía dưới, bạn có thể cân nhắc chốt lời khi giá tiến đến giao điểm của đường Trendline cạnh trên và đường MA 20. Đây là nơi hai đường gặp nhau và tạo thành một khu vực kháng cự mạnh mẽ.
Kết luận
Như vậy, qua bài viết về đường Moving Average là gì, có thể thấy MA là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Nó giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng, cũng như các điểm vào lệnh và thoát lệnh khỏi thị trường. Mặc dù có nhược điểm về độ trễ và không nhạy cảm đối với biến động nhanh, nhưng khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, đường MA có thể trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.
